Ce cours s’intéressera à la théorie et à la mise en œuvre des techniques de simulation aléatoires usuelles, ainsi qu’à leur implémentation à l’aide d’outils informatiques standards. Dans une première partie, ce cours abordera la simulation aléatoire et les méthodes de Monte Carlo et Quasi-Monte Carlo ainsi que les techniques de réduction de la variance. Dans une deuxième partie, l’objectif est de développer des librairies dynamiques en C++ importables sous Excel. Ces librairies permettent à un utilisateur de l’outil Excel d’externaliser les calculs scientifiques sous C++ (typiquement des simulations de type Monte Carlo). De ce fait, ces librairies dynamiques permettent de réduire considérablement le temps de calcul en utilisant C++ tout en profitant de l’interface ‘’ user friendly ‘’ d’Excel.

Temps présentiel : 10 heures

Charge de travail étudiant : 50 heures

Méthode(s) d'évaluation : Participation, Projets, Travaux pratiques contrôlés

Référence :
• L.Devroye, Non -Uniform Random Variate Generation, Springer-Verlag, New York, 1986. • H.Niederreiter, Random number Generation and Quasi -Monte Carlo methods, SIAM, Philadelphia, 1992. • A. L. Hazel, A brief introduction to C++ and Interfacing with Excel.