Cette unité d’enseignement est enseignée au quatrième semestre du master SAF. Bien que présentée comme Introduction à la Théorie de la Crédibilité, elle propose un large panel de sujets, en définissant et discutant les outils propices à l’exercice de cette branche des Sciences Actuarielles. En somme, cette unité d’enseignement mêle habilement esprit d’analyse et de synthèse pour résoudre des problèmes concrets, ainsi que pour développer la culture actuarielle indispensable à l’exercice de la fonction. Historiquement, le terme « crédibilité » a été introduit dans les sciences actuarielles afin de mesurer la crédibilité qui, du point de vue de l'actuaire, devrait être attachée à un ensemble particulier d'expériences utiles à la tarification. La crédibilité est ensuite déclinée à plusieurs domaines d’application, allant du Property and Casualty à l’assurance vie. Afin de promouvoir la compréhension, chaque chapitre identifie et met en relief les fondements théoriques des outils définis. Ensuite, dans une optique d’application, les chapitres se clôturent par une série d’exercices dont l’utilité est double. D’abord ils permettent d’évaluer les capacités de manipulation et d’utilisation des outils présentés, ensuite ils illustrent la capacité d’interprétation et de discussion des étudiants face à ces outils. L’étudiant ayant suivi cette matière est en mesure de manipuler les trois types de crédibilité - bayésienne, de Bühlmann et de Bühlmann-Straub - tout en étant à même de différencier et de discuter chaque modèle. La finalité de cette unité d’enseignement est qu’il saura choisir parmi les outils listés dans ce cours pour proposer une méthode de tarification ou d’estimation utilisant la théorie de crédibilité.

Temps présentiel : 20 heures

Charge de travail étudiant : 50 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Participation

Référence :
- Bühlmann H., Gisler A. (2005) A course in Credibility Theory and its Applications, Springer - Denuit M., Charpentier (2005) Mathématiques de l’assurance non-vie, Volume II, Economica - Herzog T. N. (1999) Introduction to Credibility Theory, ACTEX Publications - Partrat Ch., Besson J.L. (2004) Assurance non-vie, Economica - Philbrick S.W. (1981) An examination of Credibility Concepts, Proceedings of the CAS, vol. 68, 195-219