La modélisation II est une discipline dispensée au 2ème semestre de Master en sciences économiques. Elle vise à accorder aux étudiants des compétences avancées en modélisation économétrique nécessaires à l'analyse de phénomènes économiques complexes. En s'appuyant sur des langages de programmation et des logiciels statistiques performants, comme Eviews, GRETL (version 2020), Python et R, le cours propose une approche pratique et appliquée de l'économétrie moderne. Après un rappel des méthodes vues en cours de Modélisation I, ce cours propose d’autres méthodes d’estimation telles que l’estimation de modèles avec variables endogènes qualitatives, ainsi que de modèles de séries temporelles et des modèles VAR (Vector Autoregressive) avec l’analyse de la causalité entre variables stationnaires, et les modèles dynamiques sur données de panel.

Temps présentiel : 24 heures

Charge de travail étudiant : 12 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen écrit

Référence :
Bourbonnais, R. Econométrie 11ème édition, Dunod, 2021 Bourbonnais, R.& Terraza V. Analyse des séries temporelles.Dunod,2022 Mignon, V. (2022). Econométrie: Théorie et applications. Economica. Pirotte, A. (2011). Econométrie des données de panel: théorie et applications. Economica Bourbonnais,R.Exercices pédagogiques d’économétrie, 2ème édition, Economica, 2012. Crépon, B., & Jacquemet, N. (2018). Économétrie: méthode et applications. De Boeck Supérieur. Gujarati, Damodar N., Bernard Bernier, and Bernard Bernier. Econométrie. Brussels: De Boeck, 2004. Sevestre, P. Econométrie des données de panel.Dunod,2002