La modélisation (I) est une discipline dispensée au 1er semestre de Master en sciences économiques. Elle vise à modéliser des phénomènes économiques complexes en recourant à des techniques d'estimation économétrique à l'aide des logiciels Gretl (version 20) , Eviews et des langages de programmation en data sciences principalement Python. Après un rappel des méthodes d’estimation et de l’inférence statistique validant certaines hypothèses relatives aux modèles économétriques étudiés en Licence (L5), ce cours propose d’autres méthodes d’estimation avancées telles que les Variables Instrumentales (IV), la Méthode des Moments Généralisés (GMM), les modèles non-linéaires, les modèles à décalages temporels et l’économétrie des données de panel.

Temps présentiel : 24 heures

Charge de travail étudiant : 12 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen écrit

Référence :
Bourbonnais, R . Exercices pédagogiques d’économétrie, 3ème édition, Economica, 2012. Casin, P. (2009). Économétrie. Methodes et applications avec Eviews.Éditions Technip. Crépon, B., & Jacquemet, N. (2018). Économétrie: méthode et applications. De Boeck Supérieur. Gujarati, Damodar N., Bernard Bernier, and Bernard Bernier. Econométrie. Brussels: De Boeck, 2004. Pirotte, A. (2011). Econométrie des données de panel: théorie et applications. Economica Bourbonnais, R. Econométrie 11ème édition, Dunod, 2021 Mignon, V. (2022). Econométrie: Théorie et applications. Economica