L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de : - comprendre les modèles de risque de crédit, leurs intérêts et leurs usages et connaître les concepts, les outils de mesure et de gestion du risque de crédit selon les différentes approches de Bâle (l’approche standard, la méthode IRB, les systèmes de notation, la norme IFRS9, la collecte de données, les usages de modèles, PD, EAD, credit scoring...). - maîtriser les techniques de réduction des risques et maîtriser les risques des garanties et des collatéraux (modèles et gestion de portefeuille de crédit, l’approche standard et avancée, les perspectives issues de Bâle et les CRD, les garanties et les produits dérivés...). - maîtriser les concepts et les méthodes de mesure et de gestion des risques du marché et connaître la réglementation prudentielle (les critères qualitatifs et quantitatifs, le dispositif prudentiel de contrôle ex-post lié à l’utilisation des modèles internes, la VaR, les programmes de stress-testing...). - maîtriser les risques de gestion de trésorerie et les meilleurs moyens de la gestion des actifs et des passifs. - maîtriser les concepts et les méthodes de gestion du risque souverain et des autres risques et connaître le rôle des agences de notation et les mécanismes de couverture (les contrats d’échange sur le risque de crédit Credit Default Swap, l’assurance risque politique, l’assurance-crédit pour le risque commercial et le risque politique…). - maîtriser les concepts et le contexte réglementaire du risque opérationnel et connaître la structure nécessaire à la banque pour pouvoir identifier et mesurer le risque opérationnel (mesure du risque, évaluation quantitative et qualitative, les approches forfaitaires Basic Indicator Approach et Standardised Approach, les méthodes et mesures Advanced Measurement Approach, le mapping, l’approche Scorecard, organisation de la base de collecte des données, définir les indicateurs d’alertes et les étapes clés du passage en méthodes avancées, auto-évaluer le dispositif de maîtrise des risques...). - connaître la réglementation bancaire libanaise concernant la gestion, la mesure des différents risques bancaires, le calcul des fonds propres, les ratios prudentiels et l’élaboration des reportings relatifs aux risques bancaires.

Temps présentiel : 35 heures

Charge de travail étudiant : 12 heures

Méthode(s) d'évaluation : Etude de cas