Le principal objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à la mesure des cycles économiques et plus largement à l’analyse de leurs caractéristiques en termes de durée et d’amplitude. Ainsi, après une étude de la typologie des cycles économiques, ce cours aborde les techniques statistiques et économétriques de la décomposition entre cycles et tendance. Les notions de produit potentiel, de tendance de long terme et de chocs aléatoires seront donc traitées. Ensuite, les notions de durée, d’amplitude, et de symétrie des cycles seront étudiées de même que les modèles ARMA pour la prévision d’une série statistique d’une part et les modèles VAR relatifs aux différentes variables macroéconomiques d’autre part.

Temps présentiel : 36 heures

Charge de travail étudiant : 6 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen final

Référence :
Articles scientifiques de revues : Revue économique, 2009 ; Banque de France, 2008 ; Revue d’analyse économique, 2011 ; Région et Développement, 2011. Revue d’Economie Politique, 2016. Régis Bourbonnais, 2015, Econométrie, Dunod, 9ème édition Régis bourbonnais et Michel Terraza, 2008, Analyse des séries temporelles : application à l’économie et à la gestion, Dunod, 2ème édition.