L’objectif de ce cours est d’étudier les spécificités de la tarification en assurance, la prise en compte de facteurs de risque spécifiques et le traitement de l’exposition du risque. Deux approches de modélisations sont étudiées : des techniques paramétriques et non paramétriques. D’autre part, les pratiques de provisionnement évoluent constamment et l’accent sera mis sur les techniques stochastiques, la prise en compte de données spécifiques à l’assurance (traitement de programme de réassurance, données extrêmes, …) et le provisionnement ligne à ligne.

Temps présentiel : 15 heures

Charge de travail étudiant : 75 heures

Méthode(s) d'évaluation : Projets

Référence :
- Bellis (2010) Understanding Actuarial Management: the actuarial control cycle - Klugman (2008) Loss Models : from Data to Decisions - Brown (2007) Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance