Ce cours couvre les deux parties suivantes : Modélisation de la charge sinistre et théorie de la ruine. Modélisation de la charge sinistre Les modèles individuel et collectif, déjà abordés en M1 sont repris de manière approfondie avec un focus sur les approximations usuelles des fonctions génératrices (l’algorithme de Panjer notamment). Théorie de la ruine Les résultats classiques en théorie de la ruine : formules fermées et asymptotiques, ruine en temps continue, à l’inventaire, économique ou réglementaire, instant et sévérité de la ruine, problème de réassurance et d’investissement optimaux… viennent compléter ce panorama.

Temps présentiel : 15 heures

Charge de travail étudiant : 75 heures

Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Travaux pratiques contrôlés

Référence :
Cours distribué en classe