048MODMM3

Modèles de durée

La construction de lois d’expérience pour les risques biométriques est un point essentiel du processus de tarification et d’évaluation d’engagements en assurance de personnes. Ce cours présente les techniques utilisées dans un contexte actuariel en abordant les modèles paramétriques, semi-paramétriques et non paramétriques en présence de données censurées à droite et tronquées à gauches. Les constructions de tables de mortalité (modèles générationnels, modèles alternatifs, aspects réglementaires) sont notamment décrites.


Temps présentiel : 17.25 heures


Charge de travail étudiant : 75 heures


Méthode(s) d'évaluation : Examen final, Participation


Référence :
Planchet, F. et Thérond, P., Modèles de durée, Applications actuarielles, Economica, Paris, 2006. Delwarde, A. et Denuit, M. Construction de tables de mortalité périodiques et prospectives. Economica, Paris, 2005. Klein, J.P. and Moeschberger, M.L., Survival analysis : techniques for censored and truncated data. Springer, New Yok, 2003.

Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Master en sciences actuarielle et financière