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Mathématiques actuarielles de l'assurance vie

Ce cours vise d’une manière générale à donner aux étudiants les bases actuarielles nécessaires à la compréhension et à l’analyse technique des opérations d’assurance vie. Il présente les notations actuarielles internationales et détaille les méthodes de tarification, d’estimation des probabilités viagères et de provisionnement utilisés dans la pratique. Ce cours spécifie donc les techniques de chargement de primes et de calcul de provisions. Il aborde quelques points complémentaires comme les commutations et la rentabilité.


Temps présentiel : 40 heures


Charge de travail étudiant : 100 heures


Méthode(s) d'évaluation : Participation, Projets, Travaux pratiques contrôlés


Référence :
• Actuariat des assurances de personnes (Modélisation, tarification et provisionnement), Economica • Théorie et Pratique de l’assurance vie, Dunod • Actuariat des assurances de personnes, Abacus service France • Mémoire d’actuariat présenté à l’institut des Actuaires par Rita El-Sokhon, élaboration d’un produit structuré par une compagnie de Bancassurance au Liban

Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Master en sciences actuarielle et financière