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Hanan Jaffal est titulaire dun doctorat en mathématiques appliquées, avec une spécialisation en optimisation et en couverture de portefeuille. Elle possède également un master en sciences actuarielles et un diplôme denseignement en mathématiques pures. Forte de 15 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, Jaffal a exercé en tant que professeur assistant dans plusieurs établissements, notamment à l'Université Saint-Joseph au Liban et à l'Université Princess Nourah bint Abdulrahman en Arabie Saoudite. Ses recherches et son enseignement couvrent divers domaines tels que l'analyse numérique, l'algèbre linéaire, les sciences actuarielles et l'économétrie. De plus, Jaffal a publié de nombreux travaux sur des sujets tels que les sensibilités des swaps de taux d'intérêt et l'immunisation des portefeuilles obligataires face aux variations de la courbe des taux.
• Mathématique Appliquée
• Science Actuarielle
• Math pure
Mathematique appliquée
Ingénierie et technologie; Sciences
Les thématiques de recherche de Hanan Jaffal se concentrent principalement sur les domaines suivants : Optimisation et couverture de portefeuilles : Sa thèse de doctorat porte sur loptimisation et la couverture de portefeuilles financiers. Elle explore des méthodes doptimisation non linéaires, notamment via des algorithmes heuristiques comme les algorithmes génétiques et les colonies de fourmis pour résoudre des problèmes complexes dans ce domaine. Modélisation financière : Une part importante de ses recherches concerne les modèles financiers, en particulier le modèle G2++ appliqué aux taux d'intérêt. Elle a étudié les sensibilités des swaps de taux d'intérêt et l'immunisation de portefeuilles obligataires face aux variations de la courbe des taux. Mathématiques appliquées à la finance : Jaffal s'intéresse aux applications des mathématiques à la finance, notamment à la gestion des risques financiers et à l'analyse quantitative pour la gestion de portefeuilles. Croissance tumorale (modélisation mathématique) : En 2024, elle prépare un projet de recherche sur la modélisation mathématique de la croissance tumorale, marquant une extension de ses recherches aux domaines de la biologie et de la santé. Ces thèmes illustrent son expertise en optimisation, finance mathématique et application des algorithmes avancés à des problèmes complexes.
Voici une liste des publications et communications les plus importantes de Hanan Jaffal, issues de ses recherches en mathématiques appliquées à la finance, notamment sur les modèles de taux dintérêt et la couverture de portefeuilles : Publications Hedging with portfolio of bonds swaps under the G2++ model of the interest rate (2024) – Article soumis, portant sur la couverture avec des portefeuilles dobligations et de swaps sous le modèle G2++ des taux d'intérêt. "Interest rate swaps sensitivities under G2++ model of the yield curve" (2018) – Publié dans International Journal of Applied Mathematics, cet article traite des sensibilités des swaps de taux d'intérêt sous le modèle G2++ de la courbe des taux. "Sensitivities under G2++ model of the yield curve" (2017) – Publié dans International Journal of Financial Engineering, cet article se concentre sur les sensibilités des instruments financiers dans le cadre du modèle G2++. "Hedging with a portfolio of Interest Rate" (2013) – Publié dans Journal of Finance Investment Analysis, cet article explore la couverture à l'aide d'un portefeuille de taux d'intérêt. "Enhancement of the bond portfolio immunization under a parallel shift of the yield curve" (2012) – Publié dans Journal of Finance and Investment Analysis, il s'agit d'une étude sur l'amélioration de l'immunisation des portefeuilles obligataires face aux déplacements parallèles de la courbe des taux.
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