Ce cours est formé de deux parties : Valeurs extrêmes et estimation de copules. Comment évaluer une «Value-at-risk» associée à une probabilité extrême ? Comment estimer la prime nette individuelle pour un contrat de réassurance de type excédent de sinistre ? L’objectif de ce cours est de présenter quelques outils probabilistes et statistiques permettant de répondre à des questions de ce type. On veillera également à l’implémentation numérique des méthodes proposées. Les aspects suivants seront abordés : introduction à la théorie des valeurs extrêmes, modélisation pour les dépassements de seuil, évaluation de petites probabilités et de quantiles extrêmes. La deuxième partie présente les techniques d’estimation des copules et constitue le pendant statistique de la partie du cours ERM consacré à la dépendance stochastique

Temps présentiel : 15 heures

Charge de travail étudiant : 75 heures

Méthode(s) d'évaluation : Travaux pratiques contrôlés

Référence :
Kellezi and Gilli, EVT For Risk measures and copulas