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048THOMM2

Théorie des options

L’objectif de ce cours est de fournir aux étudiants tous les outils nécessaires à l’évaluation des produits dérivés de type option sur les marchés financiers. Ce cours portera sur l’étude des marchés des options, ainsi que sur l’évaluation et la couverture des produits dérivés en général, et leur utilisation sur les marchés. Il abordera en particulier l’arbitrage, la complétude des marchés et les divers modèles d’évaluation (binomial, arbre multi périodique, Black and Scholes). Des exemples, servent à l’application pratique des théories discutées.


Temps présentiel : 20 heures


Charge de travail étudiant : 50 heures


Méthode(s) d'évaluation : Participation, Projets, Travaux pratiques contrôlés


Référence :
• CFA material L1, L2, L3. • John Hull, Options, futures and other derivatives, Pearson Education International. • Les marchés financiers (2011), Alternatives Economiques. • P. Bonneau, mathématiques financières, Dunod (1988).

Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Master en sciences actuarielle et financière